功能介紹 · 歷史數據 API
歷史行情數據API：股票、外匯、加密貨幣K線（OHLCV）一鍵下載
通過統一的REST接口獲取1分鐘到月線的OHLCV歷史K線，用於策略回測、模型訓練和圖表回填，覆蓋股票、外匯、指數、期貨、基金與加密貨幣。
- 覆蓋全球50+交易所，提供10年以上股票歷史數據
- 1分鐘至月線多週期K線，JSON格式毫秒級返回
- 股票、外匯、加密貨幣、指數、期貨、基金統一數據結構
- 註冊即得免費API Key，幾行代碼導出CSV / pandas
import requests
import pandas as pd
# kType = bar interval (1 = 1-minute ... 10 = monthly, see docs)
url = "https://api.itick.org/stock/kline"
params = {"region": "US", "code": "AAPL", "kType": 8, "limit": 500}
headers = {"accept": "application/json", "token": "YOUR_API_TOKEN"}
bars = requests.get(url, params=params, headers=headers, timeout=10).json()["data"]
df = pd.DataFrame(bars).rename(columns={
"t": "time", "o": "open", "h": "high", "l": "low", "c": "close", "v": "volume"
})
df["time"] = pd.to_datetime(df["time"], unit="ms")
df.to_csv("AAPL_ohlcv.csv", index=False)
print(df.tail())一個歷史行情數據API滿足全部需求
為量化團隊、數據科學家和金融科技公司打造，無需爬蟲即可獲得可靠的歷史價格數據。
OHLCV K線數據
每根K線包含開盤、最高、最低、收盤、成交量與成交額，直接適配主流回測框架。
分鐘線到月線
支持1/5/15/30/60分鐘線用於日內研究，也支持日線、周線、月線用於長週期分析。
全球股票歷史數據
美股（NYSE、NASDAQ、AMEX）、港股、A股、日股、新加坡股等，一個接口全部獲取。
外匯歷史數據
150+貨幣對及貴金屬的日線與分鐘級歷史數據，適用於外匯策略回測與風險建模。
加密貨幣歷史價格
比特幣、以太坊等2000+幣種的分鐘級歷史數據，聚合主流交易所。
批量下載
通過結束時間參數向前翻頁，批量下載股票歷史數據並保存為CSV、Parquet或寫入數據庫。
歷史數據覆蓋範圍
所有資產類別使用相同的請求格式，通過 kType 參數選擇K線週期。
| 資產類別 | 市場 | 週期 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 美股、港股、A股、日股、新加坡等50+交易所 | 1/5/15/30/60分鐘、日、周、月 | 股票回測、因子研究 |
| 外匯 | 150+貨幣對、黃金、白銀 | 1分鐘至月線 | 外匯策略回測、風險模型 |
| 加密貨幣 | 2000+幣種及交易對 | 1分鐘至月線 | 加密量化、價格研究 |
| 指數 | 300+全球股票、商品、波動率指數 | 1分鐘至月線 | 基準對比、資產配置 |
| 期貨 | 能源、金屬、農產品（CME、ICE、上期所等） | 1分鐘至月線 | 大宗商品研究、套期保值 |
| 基金 | 公募基金與ETF | 日線至月線 | 基金業績分析 |
不同市場與標的的歷史深度略有差異，具體請查看接口文檔。
用 Python 下載股票歷史數據
攜帶Token請求OHLCV K線，載入pandas並保存為CSV。只需修改資產路徑即可在股票、外匯、加密貨幣之間切換。
- 註冊賬號並複製免費API Token
- 調用 /{asset}/kline，傳入 region、code、kType、limit
- 使用 et（結束時間）參數向前翻頁獲取更早的數據
import requests
import pandas as pd
# kType = bar interval (1 = 1-minute ... 10 = monthly, see docs)
url = "https://api.itick.org/stock/kline"
params = {"region": "US", "code": "AAPL", "kType": 8, "limit": 500}
headers = {"accept": "application/json", "token": "YOUR_API_TOKEN"}
bars = requests.get(url, params=params, headers=headers, timeout=10).json()["data"]
df = pd.DataFrame(bars).rename(columns={
"t": "time", "o": "open", "h": "high", "l": "low", "c": "close", "v": "volume"
})
df["time"] = pd.to_datetime(df["time"], unit="ms")
df.to_csv("AAPL_ohlcv.csv", index=False)
print(df.tail())誰在使用歷史行情數據
策略回測
上線前用多年乾淨的OHLCV數據驗證交易策略。
機器學習
構建價格預測與波動率模型的訓練數據集。
行情圖表
用深度歷史數據快速回填K線圖。
投研報告
跨市場計算收益率、回撤與相關性。
歷史行情數據API常見問題
什麼是OHLCV數據？
OHLCV即開盤價（Open）、最高價（High）、最低價（Low）、收盤價（Close）和成交量（Volume），是描述一根K線內價格變化的五個字段。iTick每根K線同時返回成交額，可直接用於pandas、Backtrader等工具。
可以免費獲取股票歷史數據嗎？
可以。註冊即可獲得免費API Key，用於個人學習與評估查詢股票歷史數據；付費套餐提供更高調用頻率、更多市場和商業使用授權。
股票歷史數據最早能追溯到什麼時候？
美股、港股等主要市場提供10年以上的日線歷史數據；分鐘級數據及部分小型市場的歷史深度因標的而異，請以文檔為準。
是否提供外匯和加密貨幣歷史數據？
提供。同一個K線接口同樣適用於外匯、貴金屬、加密貨幣、指數、期貨和基金，一次對接即可搭建多資產歷史數據管道。
如何批量下載股票歷史數據？
每次請求設置最大條數，再把返回數據中最早的時間戳作為 et 參數請求上一頁，循環直到起始日期，最後寫入CSV或數據庫即可。