解決方案 · 風控與估值
風控、定價、結算與記賬系統的行情方案
風控與財務系統對行情的要求一致：賬上每個品種都要有正確、及時的價格。iTick 為日內風控提供實時價格，為多幣種重估提供匯率，為結算、淨值與對賬提供收盤價，覆蓋股票、外匯、貴金屬、指數、期貨與加密貨幣。
- 實時浮盈浮虧與 VaR 輸入
- 跳空、漲跌停與異常行情校驗
- 跨境資產多幣種重估
- EOD 收盤價用於結算與報表
# Real-time mark-to-market, FX revaluation and price-gap checks
import requests
H = {"accept": "application/json", "token": "YOUR_API_TOKEN"}
q = lambda asset, region, code: requests.get(f"https://api.itick.org/{asset}/quote",
params={"region": region, "code": code}, headers=H).json()["data"]["ld"]
book = [ # position, quantity, cost, currency
("stock", "US", "AAPL", 1200, 176.5, "USD"),
("stock", "HK", "700", 3000, 365.0, "HKD"),
("forex", "GB", "XAUUSD", 50, 2290.0, "USD"),
]
fx = {"USD": 1.0, "HKD": 1 / q("forex", "GB", "USDHKD")} # convert everything to USD
total = 0
for asset, region, code, qty, cost, ccy in book:
px = q(asset, region, code)
pnl = (px - cost) * qty * fx[ccy]
if abs(px / cost - 1) > 0.10:
print("GAP/LIMIT CHECK", code, px) # flag abnormal moves for review
total += pnl
print("unrealized P&L (USD):", round(total, 2))150+重估用貨幣對
EOD每日收盤價
實時日內風控
6大資產類別
三套系統，一個價格源
從交易台到會計賬簿，使用同一份行情。
實時風控監控
持續刷新價格，盯市持倉，為 VaR 模型提供輸入，檢測跳空與漲跌停，過濾異常行情（髒數據剔除）。
匯率 / 資產估值
多幣種組合與跨境資產每日重估，適用於家族辦公室、資管與跨境理財。
清算、對賬與收盤結算
通過 REST 拉取 EOD 收盤價，用於每日結算、淨值、對賬與監管報表。
數據質量控制
對比相鄰 Tick 與報價，在進入風控指標前剔除異常值。
全賬簿覆蓋
股票、外匯、黃金、指數、期貨、加密貨幣由同一數據商定價。
便於審計的歷史
重新拉取歷史K線，可復算任意過去估值日。
iTick 在風控體系中的位置
日內與日終流程共用一個數據源。
- 1
實時行情
持倉所有品種的 WebSocket 報價。
- 2
數據校驗
過濾髒數據，檢查跳空與漲跌停。
- 3
風控引擎
盯市、盈虧、保證金與 VaR。
- 4
EOD 收盤
REST 收盤價用於結算、淨值與對賬。
用 Python 做風控與估值
帶校驗的實時多幣種盈虧，以及用於結算的 EOD 收盤文件。
- 免費獲取 API Token
- 把持倉映射為 iTick region 與 code
- 收盤後定時運行 EOD 任務
# Real-time mark-to-market, FX revaluation and price-gap checks
import requests
H = {"accept": "application/json", "token": "YOUR_API_TOKEN"}
q = lambda asset, region, code: requests.get(f"https://api.itick.org/{asset}/quote",
params={"region": region, "code": code}, headers=H).json()["data"]["ld"]
book = [ # position, quantity, cost, currency
("stock", "US", "AAPL", 1200, 176.5, "USD"),
("stock", "HK", "700", 3000, 365.0, "HKD"),
("forex", "GB", "XAUUSD", 50, 2290.0, "USD"),
]
fx = {"USD": 1.0, "HKD": 1 / q("forex", "GB", "USDHKD")} # convert everything to USD
total = 0
for asset, region, code, qty, cost, ccy in book:
px = q(asset, region, code)
pnl = (px - cost) * qty * fx[ccy]
if abs(px / cost - 1) > 0.10:
print("GAP/LIMIT CHECK", code, px) # flag abnormal moves for review
total += pnl
print("unrealized P&L (USD):", round(total, 2))風控與估值常見問題
iTick 價格能用於每日估值嗎？
可以。股票、指數、期貨、加密貨幣使用日K收盤價，貨幣換算使用外匯匯率，估值時點規則由內部制度確定。
如何識別髒數據？
將每個 Tick 與上一筆報價及近期區間比較，超過閾值的跳變在更新風控指標前剔除，見示例代碼。
iTick 會計算 VaR 嗎？
不會。iTick 提供價格與歷史作為輸入，VaR、保證金與限額由你的風控引擎計算。
可以復算過去的日期嗎？
可以，歷史K線可用於復算審計鏈路中任意歷史估值日。